刘晓庆最初接下《风华绝代》时，曾对赛金花这个角色充满自信，并放出豪言说：“别的戏我可能没有太多发言权，但是这个戏找我演最合适了，错过我之后恐怕就没人能演赛金花了。”但是在北京首演前夕，刘晓庆渐渐感觉到压力，她不但因为着急导致发烧呕吐，还紧张到天天失眠，并出现失声、掉头发的症状，甚至一度产生过“实在不行就辞演这部话剧”的念头，不过随着演出的进行，她也逐渐进入状态，奉献了一场场精彩的演出。
谈到演话剧的感受，刘晓庆坦言：“这是我的第一次，以前接触过两部舞台剧，一部是《金大班的最后一夜》，那应该说是歌舞剧，而《阿房宫赋》则是一部舞剧。对于话剧，我是一个门外汉，因此我也需要熟悉和适应。为了这部《风华绝代》，我最近推掉了一切影视拍摄，会全力以赴走进排练场，用十二分的努力塑造好这个人物。”说起表演技巧，刘晓庆表示自己的创作方法向来比较“死板”：“必须多做功课多看书，才敢演戏。比如演赛金花，我不仅要理解赛金花，还要了解她的背景，连她的父母是干什么的都得知道，和我演对手戏的演员，他们的角色背景我也得了解。”
之所以让刘晓庆饰演赛金花，田沁鑫表示想让“传奇女性演传奇女性”，但刘晓庆否认了自己的传奇，“我觉得中国人的人生都很传奇，大家之所以觉得我传奇是因为对我的经历熟知。回首过去，我并不觉得自己是个传奇人物，只是人生比较大起大落吧。”
